第1章 価格時系列データの性質
1.1 価格の生成 1.2 価格時系列の時間軸 1.3 価格時系列の価格軸
第2章 価格変動の分布
2.1 分布の記述 2.2 価格変動の分布に求められる性質 2.3 安定分布
2.4 価格変動の分布 2.5 混合正規分布
第3章 時間的従属性
3.1 自己相関 3.2 スペクトル分析 3.3 ウェーブレット
第4章 フラクタル
4.1 フラクタル次元 4.2 時系列グラフのフラクタル 4.3 フラクタルARIMA過程
第5章 テクニカル分析における時間
5.1 時系列罫線 5.2 非時系列チャート 5.3 エリオットの波動理論
第6章 変動の粗視化
6.1 粗視化した極地 6.2 変動の入れ子構造 6.3 折畳次元 6.4 テクニカル分析と粗視化
6.5 価格軸の離散性モデルと粗視化 6.6 極地の時間間隔 6.7 ティックデータへの適用例
熊谷善彰(くまがい よしあき)
1968年 生まれ
1991年 慶應義塾大学理工学部卒業
1993年 慶應義塾大学大学院理工学研究科修士課程修了
1995年 慶應義塾大学大学院商学研究科修士課程修了
1998年 慶應義塾大学大学院商学研究科博士課程単位取得退学
現在、慶應義塾大学産業研究所特別研究員
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