第１部・基礎理論ノート
第１章 （研究ノート１）新しいマルチンゲール測度
　はじめに
　1. Girsanov変換
　2. Black-Scholes Economyと同値マルチンゲール測度
　3. 極小マルチンゲール測度
　おわりに
　１章付録　
第２章 （研究ノート２）コンピュテーショナルな制約とBlack=Scholes理論の誕生
　はじめに
　1. Black=Scholesモデル誕生時の情報処理速度
　2. Black=Scholes偏微分方程式の変換
　おわりに
　２章付録　
　　第２部・応用編Ⅰ　離散時間GARCHと派生商品評価
第３章　離散時間GARCH型オプションモデル
　はじめに
　1. 市場の無裁定性を保証する均衡式
　2. GARCH型オプションプライシングのためのパラメータ設定　
　3. 検証
　4. プライシングモデルの選択
　5. まとめおよび今後の課題
　３章付録
第４章 （補論）BDS検定と日経平均
　はじめに
　1. 次元計測とBDS検定の着想
　2. 日経平均に対するBDS検定
　3. BDS検定結果からの示唆
　おわりに
第５章　GARCH型オプションモデルとBDS検定
　はじめに
　1. 方法
　2. 結果
　3. 今後の課題
　　第３部・応用編Ⅱ　Jumpと金融派生商品評価
第６章　Jump-DiffusionモデルとContact Process
　はじめに
　1. 仮説（金融市場と情報伝播）
　2. モデル（情報伝播とContact Process）
　3. 証明の展望
　おわりに
　６章付録
第７章　（補論）Agent Approachとモーゲージ担保証券
　1. モーゲージ担保証券
　2. 土台とするモデル
　3. 戦略構築の前に
　4. 戦略
　７章附録
参考文献
索引