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経済時系列分æž

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廣æ¾æ¯…・高岡慎・浪花貞夫著ï¼è“‘è°·åƒå‡°å½¦ãƒ»å»£æ¾æ¯…監修

¤´Ãíʸ A5判・上製・416é 
(本体4,200円+税)
ISBN 4-8115-4351-3 C1033

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ç¾åœ¨ã€åºƒç¯„ãªåˆ†é‡Žã§ç”¨ã„られã¦ã„る経済時系列分æžã‚’テーマã¨ã—ã¦ã€ãã®ä¸»ãªæ‰‹æ³•ã‚’å–り上ã’解説。第1章ã‹ã‚‰ç¬¬ï¼–ç« ã«ãŠã„ã¦ã¯ã€ã„ã‚ã°å¤å…¸çš„ãªæ‰‹æ³•ã‚’è«–ã˜ã€æ¬¡ã®ç¬¬ï¼—ç« ã‹ã‚‰ç¬¬ï¼™ç« ã§ã¯ç¢ºçŽ‡éŽç¨‹ã€ç‰¹ã«çµŒæ¸ˆæ™‚系列分æžã«ãŠã„ã¦æœ€ã‚‚用ã„られる定常éŽç¨‹ã«é–¢ã™ã‚‹ç†è«–ã®å°Žå…¥éƒ¨åˆ†ã‚’扱ã†ã€‚ãれらをè¸ã¾ãˆã¦ç¬¬10ç« ã‹ã‚‰ç¬¬12ç« ã§ã¯ã€ä¸»ã¨ã—ã¦å®šå¸¸éŽç¨‹ã‚’å‰æã¨ã—ãŸå› æžœæ€§ã€ãƒ¢ãƒ‡ãƒ«é¸æŠžã€çŠ¶æ…‹ç©ºé–“モデルã«é–¢ã™ã‚‹è­°è«–を扱ã£ã¦ã„る。最後ã«ç¬¬13ç« ã‹ã‚‰ç¬¬16ç« ã¯éžå®šå¸¸æ™‚系列ã®åˆ†æžæ‰‹æ³•ã‚’解説。

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åºç« ã€€çµŒæ¸ˆæ™‚系列分æžã®ãŸã‚ã«
 1. 経済統計データを利用ã™ã‚‹éš›ã®æ³¨æ„点
 2. 経済時系列分æžã®ãŸã‚ã®çµ±è¨ˆçš„基礎
 コラム①統計より悪ã„雇用情勢:統計ã®ã‚¯ã‚»ã‚’知る
第1章 経済統計データã¨ãã®åˆ†æžæ‰‹æ³•
 1. é‡çš„データã¨è³ªçš„データ
 2. クロスセクション・データã¨æ™‚系列データ
 3. 1変é‡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã¨å¤šå¤‰é‡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿
 コラム②GNPã¯æ¶ˆãˆãŸï¼Ÿ
第2章 経済時系列データã®æ§‹æˆè¦ç´ ã¨åˆ†è§£
 1. 構æˆè¦ç´ ï¼šå‚¾å‘変動・循環変動・季節変動・ä¸è¦å‰‡å¤‰å‹•
 2. 経済時系列データã®åˆ†è§£
 3. 分解å¼
 コラム③景気循環ç†è«–ã¨æ™‚系列分æž
第3章 季節変動
 1. 季節変動ã®è€ƒãˆæ–¹
 2. 季節変動ã®æŽ¨å®š
 3. 季節変動を除去ã™ã‚‹ã“ã¨ã®æ„味
 4. センサス局法X-12ARIMA
 コラム④季節変動調整ã®ãŸã‚ã®ã‚»ãƒ³ã‚µã‚¹å±€æ³•
 コラム⑤ã¾ã‚‹ã§ã‚¸ã‚§ãƒƒãƒˆã‚³ãƒ¼ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ã ï¼šçµŒæ¸ˆæˆé•·çŽ‡ã¨å­£ç¯€èª¿æ•´æ³•
第4章 トレンド(傾å‘変動)
 1. トレンドã®è€ƒãˆæ–¹
 2. トレンドã®æŽ¨å®šï¼‘:型を仮定ã™ã‚‹ã‚±ãƒ¼ã‚¹
 3. トレンドã®æŽ¨å®šï¼’:型を仮定ã—ãªã„ケース
第5章 循環変動
 1. トレンドã¨å¾ªç’°å¤‰å‹•ï¼šãƒˆãƒ¬ãƒ³ãƒ‰ãƒ»ã‚µã‚¤ã‚¯ãƒ«
 2. 循環変動ã®æŽ¨å®š
 3. 景気循環ã¨å¾ªç’°å¤‰å‹•
 4. 景気指数
 5. å‰å¹´åŒæœˆæ¯”ã®åˆ©ç”¨ã¨å•é¡Œç‚¹
 6.段階的接近法ã¨çµ±è¨ˆãƒ¢ãƒ‡ãƒ«
 コラム⑥景気循環を発掘ã™ã‚‹è€ƒå¤å­¦è€…ãŸã¡ï¼šå®Ÿè¨¼åˆ†æžäº‹å§‹ã‚
 コラム⑦景気ã®å®Ÿæ„Ÿã¨GDP―パソコンã®æ©Ÿèƒ½ãŒï¼’å€ã«ãªã‚Œã°ä¾¡æ ¼ã¯åŠå€¤
第6章 ä¸è¦å‰‡å¤‰å‹•
 1. ä¸è¦å‰‡å¤‰å‹•ã¨é€£
 2. 系列相関
 3. 分散ã®ä¸å‡ä¸€æ€§
 4. コレログラム
 練習å•é¡Œï¼ˆç¬¬ï¼‘ï¼ï¼–章)
第7章 経済時系列分æžã¨ç¢ºç«‹éŽç¨‹
 1. 確率éŽç¨‹
 2. ファイナンスã¨ç¢ºçŽ‡éŽç¨‹
 コラム⑧ランダム・ウォークã¨æ ªä¾¡ã®å‹•ã
 コラム⑨ボラティリティã¨å¹¾ä½•ãƒ–ラウンé‹å‹•
第8章 定常éŽç¨‹ã®ãƒ¢ãƒ‡ãƒ«
 1. 1変é‡ãƒ¢ãƒ‡ãƒ«
 2. 多変é‡ãƒ¢ãƒ‡ãƒ«
 3. 定常時系列モデルã®æŽ¨å®š
第9章 定常éŽç¨‹ã®ãƒ¢ãƒ‡ãƒ«ã¨ã‚¹ãƒšã‚¯ãƒˆãƒ«è§£æž
 1. 時間領域ã¨å‘¨æ³¢æ•°é ˜åŸŸ
 2. 自己共分散関数ã¨ãƒ‘ワースペクトル
 3. インパルス応答関数ã¨å‘¨æ³¢æ•°å¿œç­”関数
 4. 自己回帰移動平å‡ãƒ¢ãƒ‡ãƒ«ã®ãƒ‘ワースペクトル
 5. 相互共分散関数ã¨ã‚¯ãƒ­ã‚¹ã‚¹ãƒšã‚¯ãƒˆãƒ«
 6.多変é‡è‡ªå·±å›žå¸°ãƒ¢ãƒ‡ãƒ«ã®ã‚¹ãƒšã‚¯ãƒˆãƒ«
 7. 景気循環ã¨ã‚¹ãƒšã‚¯ãƒˆãƒ«è§£æž
 コラム⑩季節調整ã®ã€Œæœ€é©æ€§ã€ã«ã¤ã„ã¦
 コラム⑪フーリエ解æžã¨ã‚¦ã‚§ãƒ¼ãƒ–レット(ã•ã–ãªã¿ï¼‰è§£æž
第10章 因果性ã®åˆ†æž
 1. 統計的ãªæ„味ã§ã®å› æžœæ€§ã¨ã¯
 2. 相互相関関数
 3. グレンジャーã®æ„味ã§ã®å› æžœæ€§
 4. シムズã®æ¤œå®š
 5. インパルス応答関数
 6.相対パワー寄与率(ノイズ寄与率)
 7. 分散分解
第11章 統計モデルã®é¸æŠž
 1. 統計モデルã®æ§‹ç¯‰ã¨é¸æŠž
 2. ボックス・ジェンキンスã®æ–¹æ³•
 3. 標本相関関数
 4. 情報é‡åŸºæº–
 練習å•é¡Œï¼ˆç¬¬ï¼—ï¼11章)
第12章 状態空間モデルã¨ãƒ™ã‚¤ã‚ºçš„アプローãƒ
 1. 線形システムã¨çŠ¶æ…‹ç©ºé–“表ç¾
 2. 状態ã®æŽ¨å®š
 3. 統計的方法ã«ãŠã‘るベイズ的アプローãƒ
 4. データã‹ã‚‰å¾—られる情報ã¨äº‹å‰ç¢ºçŽ‡
 5. ベイズ的アプローãƒã¨çŠ¶æ…‹ç©ºé–“表ç¾
 6.ベイズモデルã¨ã‚¹ãƒšã‚¯ãƒˆãƒ«åˆ†æž
第13章 éžå®šå¸¸æ™‚系列ã®åˆ†æžï¼‘:平å‡éžå®šå¸¸
 1. 経済時系列ã®éžå®šå¸¸æ€§
 2. å¹³å‡éžå®šå¸¸æ™‚系列ã®å®šå¸¸åŒ–
 3. 階差定常モデルã¨ãƒˆãƒ¬ãƒ³ãƒ‰å®šå¸¸ãƒ¢ãƒ‡ãƒ«
 4. 確定的トレンドã¨ç¢ºçŽ‡çš„トレンド
 5. 自己回帰和分移動平å‡ï¼ˆARIMA)モデル
 6.局所定常モデル
 7. å¹³å‡éžå®šå¸¸æ™‚系列ã®åˆ†æžãƒ¢ãƒ‡ãƒ«
第14章 éžå®šå¸¸æ™‚系列ã®åˆ†æžï¼’:å˜ä½æ ¹éŽç¨‹ã¨å˜ä½æ ¹æ¤œå®š
 1. å˜ä½æ ¹éŽç¨‹
 2. å˜ä½æ ¹æ¤œå®š
 3. å˜ä½æ ¹æ¤œå®šã®å•é¡Œç‚¹
第15章 éžå®šå¸¸æ™‚系列ã®åˆ†æžï¼“:共和分ã¨å…±å’Œåˆ†æ¤œå®š
 1. 共和分
 2. 共和分ã¨èª¤å·®ä¿®æ­£ãƒ¢ãƒ‡ãƒ«
 3. 共和分検定
 4. 共和分ã®å•é¡Œç‚¹
 コラム⑫経済時系列分æžã¨å˜ä½æ ¹ãƒ»å…±å’Œåˆ†
 コラム⑬グレンジャー・エングルらã®åŠŸç¸¾â€•ã‚¨ã‚³ãƒŽãƒ¡ãƒˆãƒªãƒƒã‚¯ã‚¹ã®é©å‘½ã‹ï¼Ÿ
第16章 éžå®šå¸¸æ™‚系列ã®åˆ†æžï¼”:ボラティリティ変動モデル
 1. 分散共分散éžå®šå¸¸æ™‚系列ã®åˆ†æžã¨ãƒœãƒ©ãƒ†ã‚£ãƒªãƒ†ã‚£
 2. éžæ­£è¦åˆ†å¸ƒã®ãƒ¢ãƒ‡ãƒ«
 3. ブラック・ショールズモデル
 4. ブラック・ショールズモデルã¨ãƒ¢ãƒ‡ãƒ«ãƒ»ãƒªã‚¹ã‚¯
 コラム⑭高頻度データã®è§£æž
 練習å•é¡Œï¼ˆç¬¬12ï¼16章)
ç·´ç¿’å•é¡Œè§£ç­”
å‚考文献
索引

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廣æ¾æ¯…・高岡慎・浪花貞夫著ï¼è“‘è°·åƒå‡°å½¦ãƒ»å»£æ¾æ¯…監修

廣æ¾æ¯…(ã²ã‚ã¾ã¤ã€€ãŸã‘ã—)
æ±äº¬å¤§å­¦å¤§å­¦é™¢ç·åˆæ–‡åŒ–研究科教授

浪花貞夫(ãªã«ã‚ ã•ã ãŠï¼‰
立命館大学教授

高岡慎(ãŸã‹ãŠã‹ã€€ã¾ã“ã¨ï¼‰
æ±äº¬å¤§å­¦å…ˆç«¯ç§‘学技術研究センター特任教員

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